金融范畴中的敏感性分析和期权代价盘算干系的操纵

代码紧张举行了金融范畴中的敏感性分析和期权代价盘算干系的操纵。起首通过一系列方程求解S3和S2的值，然后基于这些值以及给定的参数盘算一些中心变量（a1、a2、a3、b1、b2、b3），末了使用多元正态分布函数（mvncdf）和一元正态分布函数（normcdf）盘算期权代价C、净现值（NPV）以及干系的差值。

1. S=21061.33;%敏感性分析参数1
2. %解S3
3. syms S3;
4. r=0.0238;%敏感性分析参数6
5. E2=2.718281828459^(-r);
6. X3=4168.24;%敏感性分析参数4
7. X2=6983.13;%敏感性分析参数3
8. X1=8534.94;%敏感性分析参数2
9. B=0.3833;%敏感性分析参数5
10. m1=((log(S3/X3))+r+(B^2)/2)/B;
11. n1=m1-B;
12. mu1=0;
13. sigma1=1;
14. p1=normcdf(m1,mu1,sigma1);
15. p2=normcdf(n1,mu1,sigma1);
16. C3=S3*p1-X3*E2*p2-X2==0;
17. so1=vpasolve(C3,S3,[10000,20000]);
18. S3=double(so1);
19. disp(S3);
21. %解S2
22. syms S2;
23. E4 = 2.718281828459^(-2*r);
24. d1 = (log(S2/S3) + r + (B^2)/2) / B;
25. h1 = d1 - B;
26. d2 = (log(S2/X3) + (r + (B^2)/2)

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