圣杯依然闪耀 --基于短时RSI的均值回归战略跑出30%年化

圣杯依然闪耀 RSI 永久是我最爱的指标 – 由于潮汐和回归是这个蓝色星球的生命年轮，如许的循环也存在于生意业务天下。而 RSI 就是描画市场中的潮汐和回归的最好指标之一。
年初我先容过 Connor’s RSI。这次我们将探索 Connors 提出的一个基于短时 RSI 的均值回归战略，重点是先容战略优化应该从哪些方面入手。
战略实行及评测数据来自于Quantitativo 网。
战略概要

全部人应该都已经认识 RSI 指标了。我们常用的 RSI 指标是基于 6,12 和 24 周期盘算出来的。
RS=SMMA(U,n)SMMA(D,n) RS = \frac{\text{SMMA}(U,n)}{\text{SMMA}(D,n)} RS=SMMA(D,n)SMMA(U,n)​